突然終わるかもしれないブログ

確率や統計の内容について記事を書く予定です.

2012-06-07から1日間の記事一覧

確率積分における部分積分の公式

Problem3.3.12, を連続セミマルチンゲールとし,とする.ただし,M,Nは連続局所マルチンゲール,B,Cは適合した連続で有界変動な過程とする.また とする.このとき以下のような部分積分の公式が成立する.[証明] , とし, とする.このとき伊藤の公式より同…