Exercise5.2.27 次の1次元確率微分方程式の解を陽に求めよ.ただし,Wは1次元ブラウン運動とする.[解] とすると,この確率微分方程式はの解となる.σ(x)は2階連続微分可能で1階微分,2階微分ともにR上で有界である.b(x)も同様であるから,特にLipschitz連…
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