Ridge回帰とLassoの簡単な方法の紹介です（メモ）．Rのパッケージglmnetを使って簡単にできます*1． Ridge回帰とLasso 線形回帰モデルとは \[ y=X\beta+\varepsilon,\quad y\in\mathbf{R}^n,\quad X\in\mathbf{R}^{n\times p},\quad \beta\in\mathbf{R}^p,\q…

ある論文を読んでいたらジェフリーズ事前分布に基づく事後分布がimproperな例が載っていたので． 設定はシンプルです．以下のような一次元のパラメトリックモデル$\{p(x|\theta)|\theta\in\mathbf{R}\}$を考えます．\[ p(x|\theta)=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \…