Exercise3.5.10
Exercise3.5.10
Wをブラウン運動,, を前の記事と同じ確率測度とする. を での期待値とすれば
が成立する.
[証明]
あとは Exercise2.8.4 と同じように考えれば
λについての二次方程式 の解は であり, に注意してbの正負で場合分けしてλを選べば結論を得る.[証明終]
Exercise3.5.10
Wをブラウン運動,, を前の記事と同じ確率測度とする. を での期待値とすれば
が成立する.
[証明]
あとは Exercise2.8.4 と同じように考えれば
λについての二次方程式 の解は であり, に注意してbの正負で場合分けしてλを選べば結論を得る.[証明終]