突然終わるかもしれないブログ

確率や統計の内容について記事を書く予定です.

Exercise3.5.10

Exercise3.5.10
Wをブラウン運動, を前の記事と同じ確率測度とする. での期待値とすれば

が成立する.

[証明]

あとは Exercise2.8.4 と同じように考えれば

λについての二次方程式 の解は であり, に注意してbの正負で場合分けしてλを選べば結論を得る.[証明終]