class DL
からしゅれに右連続非負値submartingaleはclass DLであるという主張があって,同様に右連続martingaleもclass DLとなることが言える.
証明
a>0を固定し,となるstopping timeの族をとする.定義よりが一様可積分であることを示せばよい.Jensenの不等式よりはsubmartingale. OSTより
またチェビシェフの不等式より
よって積分の絶対連続性より
これよりは一様可積分.(証明終)
Xが発展的可測のとき は可測だけど,からしゅれだとadaptedしか仮定していないのに大丈夫か?という疑問が起きた.けれど,右連続性からXはmeasurableで,さらにadaptedと右連続性から発展的可測がでるから,結局発展的可測を仮定しているのと同じことなので,問題なかった.というかもっと早くこの疑問を持つべきだった.あまり発展的可測は強い条件じゃないのかもしれない.