Problem3.3.23 をd(≧3)次元のr(>0)を出発するベッセル過程とする. とするとき,となることを示せ.つまりYはベータ分布に従う.[証明] 伊藤の公式より, は局所連続マルチンゲールである.従ってあるstopping timeの列 で がマルチンゲールとなり, となる…
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