Problem3.3.24 をr(≧0)を出発するd(≧3)次元ベッセル過程とする．このときが成立することを示せ．証明 伊藤の公式から は非負値局所連続マルチンゲールである．よって連続な優マルチンゲールであるから が存在する．重複対数の法則より ．よって となる．これ…

Exercise(3.12),Chapter2(Revuz, Yor)[続き] (2) として とおいて(1)から つまりとなる． として結論を得る．(3) とすれば， より となる．(1)の結果からつまりとなる．(4) がマルチンゲールであることはすぐにわかる． であることを示す．非負のマルチンゲ…