Problem3.3.24 をr(≧0)を出発するd(≧3)次元ベッセル過程とする.このときが成立することを示せ.証明 伊藤の公式から は非負値局所連続マルチンゲールである.よって連続な優マルチンゲールであるから が存在する.重複対数の法則より .よって となる.これ…
Exercise(3.12),Chapter2(Revuz, Yor)[続き] (2) として とおいて(1)から つまりとなる. として結論を得る.(3) とすれば, より となる.(1)の結果からつまりとなる.(4) がマルチンゲールであることはすぐにわかる. であることを示す.非負のマルチンゲ…
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